Данный отчет создан Claude Code

Отчет по корреляционному анализу явки избирателей и индекса страха

Влияние рыночной нестабильности на политическое участие: эмпирический анализ на основе данных американских выборов (2000-2024)

Дата публикации: 13 октября 2025 г.
Период анализа: 2000-2024 гг.
Методология исследования: эконометрический анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ
Источники данных: Федеральная избирательная комиссия США (FEC), Чикагская биржа опционов (CBOE), Бюро переписи населения США

Резюме для руководства

В данном исследовании проведен эмпирический анализ взаимосвязи между явкой избирателей на выборах в США и индексом страха финансового рынка (VIX) с использованием данных за 25 лет (2000-2024 гг.). Основные выводы следующие:

Основные выводы

Слабая положительная корреляция (r=0,27) существует между явкой избирателей и индексом страха VIX
При повышении индекса VIX на 1 пункт явка избирателей увеличивается примерно на 0,29 процентных пункта
Средняя явка на президентских выборах (60,5%) значительно превышает явку на промежуточных выборах (42,3%)
Статистическая значимость не подтверждается при текущем размере выборки (p≥0,05)

Стратегические выводы

Периоды повышенной рыночной неопределенности могут стимулировать политический интерес граждан и желание участвовать в политике. Это предоставляет важную информацию для политиков, инвесторов и политических аналитиков.

1. Предпосылки и цели исследования

1.1 Мотивация исследования

В современном обществе тенденции финансового рынка и политические процессы тесно взаимосвязаны. Особенно взаимосвязь между индексом страха VIX, отражающим нестабильность рынка, и избирательным поведением, являющимся основой демократии, представляет собой важную исследовательскую тему на пересечении поведенческой экономики и политологии.

1.2 Теоретические основы

Перспектива поведенческой экономики:

Теория избегания неопределенности: граждане стремятся более активно реализовывать влияние