Мы дополнительно развили предыдущий исследовательский отчет, проведенный с помощью Claude Code, используя возможности Claude Code

Предпосылки

Избирательное поведение в демократическом обществе тесно связано с социально-экономическими факторами. В последних исследованиях политической экономии привлекает внимание влияние экономической неопределенности на политическое участие избирателей. В частности, индекс VIX (индекс страха), показывающий волатильность финансовых рынков, широко признан в качестве косвенного показателя экономической тревожности, и теоретически предполагается его возможное влияние на явку избирателей на выборах.

Цель исследования

Данное исследование направлено на эмпирическую проверку корреляционной связи между явкой избирателей и индексом VIX в Соединенных Штатах. В частности, четко разграничивая президентские выборы и промежуточные выборы, мы проверяем следующие гипотезы.

Гипотеза 1: При усилении социальной тревожности возрастает политический интерес в условиях демократического режима и повышается явка избирателей
Гипотеза 2: Периоды высокого индекса VIX усиливают экономическую тревожность и увеличивают социальное беспокойство
Гипотеза 3: Исходя из двух вышеуказанных гипотез, между явкой избирателей и индексом VIX существует положительная корреляционная связь

Методология

Данные

Для анализа использовались следующие данные.

Данные о явке избирателей: Использовались данные о явке избирателей на основе избирательно-правомочного населения (VEP), опубликованные United States Elections Project. Анализировались 9 президентских выборов (1992-2024 годы) и 9 промежуточных выборов (1990-2022 годы), всего 18 выборов.

Данные индекса VIX: Использовались средние значения за октябрь-ноябрь избирательных годов, полученные от CBOE Volatility Index (VIX) и Federal Reserve Economic Data (FRED). Этот период был определен как оптимальное время для фиксации экономической неопределенности непосредственно перед выборами.

Методы анализа

В данном исследовании применялись следующие статистические методы.

Описательная статистика: Рассчитывались основные статистические показатели явки избирателей и индекса VIX для каждого типа выборов (президентские выборы · промежуточные выборы).
Корреляционный анализ: С использованием коэффициента корреляции Пирсона оценивалась линейная связь между индексом VIX и явкой избирателей. Раздельный анализ президентских и промежуточных выборов позволил выявить различия в эффектах в зависимости от типа выборов.
Анализ первых разностей: Рассчитывались изменения по сравнению с предыдущими выборами (первые разности) и проверялась корреляция в моделях временных изменений. Таким образом предпринималась попытка выявить динамические взаимосвязи, не улавливаемые уровневыми значениями.
Регрессионный анализ: С использованием простой линейной регрессионной модели количественно оценивались направление и величина влияния индекса VIX на явку избирателей.

Результаты

Описательная статистика

Средняя явка избирателей на президентских выборах составила 59,52% (SD=4,72), средний индекс VIX – 25,58 (SD=15,21). В то же время средняя явка избирателей на промежуточных выборах составила 41,33% (SD=4,34), средний индекс VIX – 20,90 (SD=6,50). На президентских выборах по сравнению с промежуточными выборами наблюдалась тенденция более высокой явки избирателей примерно на 18 пунктов и несколько более высокого индекса VIX.

Корреляционный анализ

Президентские выборы: Между индексом VIX и явкой избирателей получен коэффициент корреляции r = 0,36 (p = 0,70, н.з.). Коэффициент детерминации R² = 0,13 показывает, что индекс VIX объясняет около 13% вариации явки избирателей, однако статистическая значимость не установлена.

Промежуточные выборы: Между индексом VIX и явкой избирателей наблюдалась крайне слабая корреляция r = 0,03 (p = 0,98, н.з.). Коэффициент детерминации R² = 0,001 показывает отсутствие существенной линейной связи между двумя переменными.

Все выборы в совокупности: При объединении президентских и промежуточных выборов r = 0,30 (p = 0,76, н.з.), статистическая значимость не установлена.

Анализ первых разностей

При анализе с использованием изменений по сравнению с предыдущими выборами получены следующие результаты: для президентских выборов r = 0,36 (p = 0,70, н.з.), для промежуточных выборов r = -0,08 (p = 0,93, н.з.). Во всех случаях статистическая значимость не установлена, взаимосвязь на уровне изменений также не подтверждена.

Регрессионный анализ

Президентские выборы: Уравнение регрессии: «Явка избирателей = 56,60 + 0,11 × VIX» (SE = 4,67). Показывает, что при увеличении индекса VIX на 1 пункт явка избирателей возрастает на 0,11 пункта, однако статистическая значимость не установлена.

Промежуточные выборы: Уравнение регрессии: «Явка избирателей = 40,91 + 0,02 × VIX» (SE = 4,71). Показывает, что при увеличении индекса VIX на 1 пункт явка избирателей возрастает на 0,02 пункта, но размер эффекта крайне мал, статистическая значимость также не установлена.

Обсуждение

Основные выводы

Эмпирический анализ данного исследования не подтвердил статистически значимой корреляционной связи между явкой избирателей и индексом VIX в Соединенных Штатах. Этот результат не подтверждает первоначальные гипотезы. Хотя на президентских выборах наблюдался умеренный коэффициент корреляции r = 0,36, из-за ограничений размера выборки (n=9) статистическая мощность недостаточна, и трудно прийти к окончательным выводам.

Теоретические выводы

Результаты данного исследования указывают на то, что определяющие факторы избирательного поведения являются более сложными, чем волатильность финансовых рынков. В существующих исследованиях показано, что экономическая тревожность влияет на избирательное поведение, однако индекс VIX является показателем, главным образом отражающим ожидания участников финансовых рынков, и возможно, он недостаточно полно отражает экономическую тревожность обычных избирателей.

Также важны различия в зависимости от типа выборов. То, что коэффициент корреляции на промежуточных выборах был практически равен нулю, указывает на качественные различия в мотивации избирателей между президентскими и промежуточными выборами. Президентские выборы привлекают общенациональное внимание и широкое освещение в СМИ, поэтому связь с экономической тревожностью может проявляться относительно сильнее.

Методологические ограничения

Данное исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, размер выборки ограничен (президентские выборы n=9, промежуточные выборы n=9), поэтому статистическая мощность недостаточна. Во-вторых, остается спорным вопрос о том, подходящ ли период измерения индекса VIX (октябрь-ноябрь). Экономическое восприятие избирателей может формироваться не только непосредственно перед выборами, но и более долгосрочными экономическими условиями. В-третьих, данное исследование проверяет только корреляционную связь и не выявляет причинно-следственную связь.

Направления будущих исследований

В будущих исследованиях полезными считаются следующие подходы. Во-первых, использование данных на уровне штатов или округов позволит увеличить размер выборки и улучшить статистическую мощность. Во-вторых, многомерный анализ с использованием других показателей экономической тревожности помимо индекса VIX (уровень безработицы, инфляция, индекс потребительского доверия и т.д.) даст более комплексное понимание. В-третьих, применение методов причинного вывода, таких как анализ панельных данных или метод инструментальных переменных, позволит провести более строгую проверку.

Заключение

Данное исследование эмпирически проверило взаимосвязь между явкой избирателей и индексом VIX, используя данные американских выборов с 1990 по 2024 год. В результате анализа статистически значимая корреляционная связь между двумя переменными не подтверждена. На президентских выборах наблюдалась тенденция умеренной положительной корреляции, однако из-за ограничений размера выборки окончательные выводы сделать не удалось.

Этот результат указывает на то, что взаимосвязь между экономической тревожностью и избирательным поведением является сложным явлением, которое нельзя уловить простой линейной зависимостью. Индекс VIX, показывающий волатильность финансовых рынков, является показателем, отражающим ожидания инвесторов, и возможно, он не является показателем, непосредственно предсказывающим экономическое восприятие и политическое поведение обычных избирателей.

Ожидается, что в будущих исследованиях с использованием более масштабных наборов данных, разнообразных показателей экономической тревожности и строгих методов причинного вывода будет получено более глубокое понимание влияния экономической тревожности на избирательное поведение.

Источники данных

United States Elections Project (McDonald, 2024); CBOE VIX Index; Federal Reserve Economic Data (FRED)

Примечание

Данное исследование также служит эмпирической проверкой исследовательского процесса с поддержкой ИИ. Для части сбора данных, статистического анализа и составления отчета использовался Claude (Anthropic).